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Calcul stochastique pour la finance par Andrea Pascucci (Italien) livre de poche
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Caractéristiques de l'objet
- État
- ISBN-13
- 9788847006003
- Book Title
- Calcolo stocastico per la finanza
- ISBN
- 9788847006003
- Publication Name
- Calcolo Stocastico Per La Finanza
- Item Length
- 9.3in
- Publisher
- Springer Milan
- Publication Year
- 2007
- Series
- Unitext Ser.
- Type
- Textbook
- Format
- Trade Paperback
- Language
- Italian
- Item Height
- 0.4in
- Item Width
- 6.1in
- Item Weight
- 28.6 Oz
- Number of Pages
- Xv, 514 Pages
À propos de ce produit
Product Information
Questo testo propone un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell'ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell'integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell'ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l'affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l'analisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.
Product Identifiers
Publisher
Springer Milan
ISBN-10
8847006007
ISBN-13
9788847006003
eBay Product ID (ePID)
61626141
Product Key Features
Publication Name
Calcolo Stocastico Per La Finanza
Format
Trade Paperback
Language
Italian
Publication Year
2007
Series
Unitext Ser.
Type
Textbook
Number of Pages
Xv, 514 Pages
Dimensions
Item Length
9.3in
Item Height
0.4in
Item Width
6.1in
Item Weight
28.6 Oz
Additional Product Features
Number of Volumes
1 Vol.
Lc Classification Number
Hj9-9940
Table of Content
Derivati e arbitraggi.- Elementi di probabilità ed equazione del calore.- Modelli di mercato a tempo discreto.- Processi stocastici a tempo continuo.- Integrale stocastico.- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità.- Modello di Black&Scholes.- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza.- Equazioni differenziali stocastiche.- Modelli di mercato a tempo continuo.- Opzioni Americane.- Metodi numerici.- Introduzione al calcolo di Malliavin.
Copyright Date
2008
Topic
Public Finance, Applied, Mathematical Analysis
Intended Audience
Scholarly & Professional
Illustrated
Yes
Genre
Business & Economics, Mathematics
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
Premier Books LLC
David Taylor
26C Trolley Sq
19806-3356 Wilmington, DE
United States
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